Pelar las gambas y saltear las cabezas en un poco de aceite. Añadir dos vasos de agua, cocerlo 2 min y triturarlo. Colarlo por el chino. Rehogar los cuerpos de las gambas en aceite. Retirarlos. Estofar la cebolla picada en ese mismo aceite. Añadir el arroz y el jerez. Dejar que se evapore. Incorporar los cuerpos de las gambas. Verter el caldo poco apoco sin dejar de mover con cuchara de palo. Cocerlo hasta que quede al dente y un poco caldoso, (20-25 min. aprox.). Añadir el queso y la nata semimontada al final. Sazonar.